Messen Sie Steigung Der Gleitenden Durchschnitt

Wie bekomme ich den Winkel eines gleitenden Mittelwertes, der auf einem Diagramm gezeichnet wird, zum Beispiel: Ich habe 2 bis 3 gleitende Mittelwerte, die auf meinen Diagrammen gezeichnet werden. Basierend auf dem Winkel (f. e 60 Grad) habe ich einen Indikator, wie stark der aktuelle Aufwärtstrend ist. Soll ich den Winkel selber berechnen, basierend auf den MA-Werten der f. e. Letzten 10candles, oder sollte ich die ObjectGet () - Funktion Ich habe versucht, die letztere, aber Sie müssen einen Namen angeben, und da alle meine MAs den gleichen Namen haben (und ich nicht seehow kann ich sie ändern), theres nichts kommen. (Sie sind eigentlich die gleichen, aber auf der Grundlage von engen, hohen und niedrigen Preisen). Jede mögliche Hilfe würde sehr geschätzt Dank im Voraus. Der Winkel hängt davon ab, wie viel Zeit Sie auf der horizontalen Achse haben. Angenommen, Ihr Diagramm zeigt 2 Tage, und Sie ändern, dass bis 1 Tag, wird der Winkel kleiner. So schlage ich vor, Sie verwenden nicht einen Winkel, sondern etwas wie quotaverage differencein pips pro timeframequot. Das bedeutet: Nehmen Sie den Wertunterschied von MA1und MA2 und teilen Sie ihn durch die Anzahl der Zeitrahmen zwischen dem Moment der MAs und dem Moment, in dem Sie den Winkel wünschen. Danke für den Vorschlag. Hört sich gut an. In der Tat, ich habe bereits etwas workBut es braucht ein wenig Tweaking. Sie können nicht messen eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan, weil haben unterschiedliche Einheiten - der Preis und die Zeit. Es ist möglich, nur ähnliches mit ähnlichen (ähnlich wie) zu messen. In diesem Fall versuchen Sie, eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan zu messen, ausgedrückt durch Pixel. Sie können authentische Maßnahme nur Geschwindigkeit der Änderung des Preises in Bezug auf Point-Einheit für eine Time-Einheit. Gann Fan Lines von Gann Fan werden in verschiedenen Winkeln s gebaut. MT kann die Winkelfunktion auf der Basis von Bildschirmpixeln (trans von zwei Werten und zweimal coodiniert) liefern. Da Angle ist besser für Leute zu beobachten. MathArctan (/ (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) / ((shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 Ich stimme voll und ganz zu Ihnen. Angles Materie und sie werden die ganze Zeit verwendet. Ich interessiere mich für die Formel, die Sie geschrieben haben. Ich habe immer den Winkel mit der folgenden Formel: Slope wird in einer anderen Funktion berechnet. Anglefactor-Steuerelemente für das Format des Yen. Jedenfalls wird es nah, aber seine immer noch nicht richtig. Wenn ich Ihre Formel stattdessen, bekomme ich eine Division durch Null-Fehler in der Strategie-Tester. Ist dies, weil die Fenster-Funktionen nicht innerhalb des Testers zu arbeiten oder habe ich etwas wrongThe Papier in Frage ist unter www. theastuteinvestor / f / IJEFPublishedPaper. pdf Der relevante Abschnitt ist Abschnitt 3, wo es angegeben wird quotUsing Kalkül, die neun und zwei Monate SMA Trendlinien werden in ein mathematisches Modell, gefolgt von Beschreibungen der Verwendung in Abschnitten 3.1 und 3.2 umgewandelt ndash babelproofreader Jul 17 11 um 17:27 1 Antwort Ein gleitender Durchschnitt ist definitionsgemäß der Durchschnitt einer Anzahl von vorherigen Datenpunkten. Im Fall der stetigen Funktion f: mathbb tomathbb können wir den einfachen gleitenden Mittelwert (SMA) mit der Fenstergröße mathbb ni w gt 0 definieren, um die Funktion zu sein. Im Falle einer diskreten Funktion g: mathbb tomathbb als wahrscheinlich im Fall von Finanz-Anwendungen, die SMA mit Fenstergröße winmathbb ist einfach Nun, für den kontinuierlichen Fall, durch die grundlegenden Theorem der Kalkül, ist die Ableitung der SMA einfach und für den diskreten Fall, mit dem Unterschied Quotient, haben wir, dass die Formel Für die Ableitung der SMA ist die gleiche im diskreten und kontinuierlichen Fall Nun kann ich nicht erklären, den Satz Verwenden von Kalkül. Das Papier, mit dem Sie verbunden sind, ist auch etwas fehlt in Details für mich zu entziffern, was genau die Autoren im Sinn hatte. Eine Möglichkeit ist jedoch, dass sie nur die obige Beobachtung bedeuten: Obwohl die Finanzdaten diskret und nicht kontinuierlich in der Zeit gegeben werden, haben wir durch die obige Beobachtung die folgende schöne Tatsache: Sei g: mathbb tomathbb eine definierte Funktion Nur auf Ganzzahl-Zeitschritten. Dann ist f: mathbb tomathbb jede feste beliebige stetige Erweiterung von g, dh f ist eine stetige Funktion mit der Eigenschaft, daß f (n) g (n) für irgendeine ganze Zahl n ist. Definiere die SMA wie oben und berechne ihre Ableitungen, dann notwendigerweise frac bar w (n) D-bar w (n) für jede ganze Zahl n. Was bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, dass die Funktionen auf eine diskrete Domäne angewendet werden können, wenn sie mit SMAs umgehen, erhalten die diskreten und kontinuierlichen Bilder dieselben Antworten, wenn Sie sie bei den integralen timesteps bewerten. Slope Slope Einleitung Die Slope-Anzeige misst den Anstieg - over-run einer linearen Regression, die die beste Linie für eine Preisreihe ist. Über - und unter Null schwankt der Slope-Indikator am besten einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht für überkaufte / überverkaufte Ebenen, kann aber die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden identifizieren potenzielle Einstiegspunkte in einem laufenden Trend. Berechnung Slope basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passung). Obwohl die Formel für eine lineare Regression außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels liegt, kann eine lineare Regression unter Verwendung des Raff-Regressionskanals in SharpCharts gezeigt werden. Dieser Indikator zeigt eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien. Slope entspricht dem Anstieg-over-run für die lineare Regression. Rise bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Ein 20-Tage-Slope wäre der Anstieg-over-run einer 20-Tage-lineare Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte und der Lauf ist zwei Tage, dann die Steigung wäre 2 (4/2 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte ist und der Durchlauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (6/2 3). Im Allgemeinen hat eine Fortschrittsperiode eine positive Steigung und eine abnehmende Periode eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vor - oder Rückgangs ab. Diagramm 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Für jeden 20-tägigen Zeitraum wird ein 20-tägiger Raff-Regressionskanal angezeigt. Die lineare Regression in der Mitte stellt die Linie der besten Passung für die 20 Datenpunkte dar. Die gestrichelten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Steigung ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Steigung ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Beachten Sie, dass sich die Slope ändert, wenn alte Datenpunkte wegfallen und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist per Definition ein Aufwärtstrend. Ebenso definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einem 52-Wochen-Slope (ein Jahr). Die roten gepunkteten Linien zeigen die Neigung der Steilheit, während die grünen gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Slope war seit etwa zwei Jahren positiv (2006-2007) und dann im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 stark gestiegen ist und stark angestiegen ist, ging die 52-Wochen-Slope erst wieder ins positive Terrain über September 2009. Beachten Sie, dass die Steigung nicht vorhersagen, den Trend. Stattdessen folgt er dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es einige Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch wichtig sein, wenn die Steilheit analysiert wird. Eine negative und steigende Steigung zeigt Verbesserung innerhalb eines Abwärtstrends. Eine positive und fallende Steigung zeigt die Verschlechterung innerhalb eines Aufwärtstrends. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über ihre 20 Tage SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Tastenkreuzungen (grüne / rote Pfeile) dargestellt. Beachten Sie, dass die Frequenzweichen aufgetreten sind, bevor die Steilheit negativ oder positiv wurde. Dies ist wie eine führende Indikation für die Slope. Beachten Sie auch die Bounce nach dem Negativkreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Cross im Januar 2009. Diese frühen Pendelstürze forderten einen Umstieg auf das positive Territorium oder eine Trendveränderung, erwarten aber nicht einen ausgedehnten Zug nach jedem gleitenden Durchschnitt Crossover. Die 100-Tage-Slope zog unterhalb ihrer 20-Tage-SMA im August 2009, aber QQQQ hielt direkt auf höher zu bewegen. Eine sinkende und positive Steigung spiegelt weniger Steilheit im Vorrücken wider. Beachten Sie, dass die 100-Tage-Steigung positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Trade Bias Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem laufenden Trend teilzunehmen, aber es kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung aufzubauen. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Bias, während eine negative Steigung eine bearish Bias diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung eingerichtet ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um potentielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impuls-Oszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Slope mit 10-Tage-Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impuls-Oszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impuls-Oszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Steigung, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullische Vorspannung herzustellen. Für den Impuls-Oszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören Überlaufwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO tun. Die blauen gestrichelten Linien zeigen, wann 10-Tage-Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks im Lager übereinstimmen. Abgesehen von der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, begann Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen. Relative Stärke Die Slope von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt im Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon war deutlich besser als der SampP 500 zu diesem Zeitpunkt. In der Tat, als die SampP 500 Anfang November, Amazon führte die Weise höher mit einem Umzug von 117 auf 143. Beachten Sie, dass Amazon höher, auch als die Slope nach unten verschoben. Die Amazon Slope war Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Woche im Januar. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von der relativen Stärke im November bis zur relativen Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate war die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgesunken, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 abfallend war. Schlussfolgerungen Slope misst den Anstieg der Überlaufzeit einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend besteht, wenn die Steilheit negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage umfasst einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie mit dem typischen Trend nach Indikatoren, Hangneigung Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennzeichnung und Trendstärke sind auch für Händler wichtige Werkzeuge. Wie mit gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren verwendet werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Diagramm mit der Slope-Anzeige. SharpCharts Slope finden Sie am unteren Rand der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope oberhalb des Preisplots, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold im Aufwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Abwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Slope und überkauft Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch umfasst viel Boden, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Trading Systems und Methoden Perry KaufmanIs gibt es einen Indikator zu messen Moving Durchschnittliche Steigung und Anzeige Stärke des Trends. Re: Gibt es einen Indikator zu messen Verschieben Durchschnittliche Steigung und Anzeigestärke von tr Ein MA ist keine Linie, es ist eine Kurve, also, wenn Sie die Neigung finden möchten, müssen Sie es in eine Linie umwandeln. Eine einfache Weise, eine Linie zu definieren, ist Gebrauch 2 Punkte. So in Ihrem Fall, wenn ein Punkt ist heute, müssen Sie entscheiden, wie weit zurück wird der zweite Punkt sein Nun je nach dieser Wahl der Steigung des gleichen gleitenden Durchschnitt variieren stark. Anstelle der Suche nach der Steigung, verwenden Sie RoC, dass MA, es erfasst die Verschiebung zwischen 2 PunkteLinear Regression Winkelmessung In meiner Prüfung scheinen lineare Regressionskurven überlegen, gleitenden Durchschnitt, um Trend zu bestimmen. Alle Bestimmtheiten des Trends haben eine Verzögerung, aber die Regressionskurve scheint eine bessere Unterstützung und Widerstand zu bieten, scheint sich an Punkten zu drehen, die den Preis bei Neuversuchen besser einschätzen können, und können rechtzeitigere Hinweise auf die Kursrichtung unter Beobachtung des Winkels der Regressionskurve. Ich habe die Grundlagen der linearen Regressionskurve in den Standard Error Bands und R-Squared Artikel in diesem Abschnitt erklärt. Ich wiederhole, was eine Regressionskurve ist. Bitte gehen Sie zu diesen Links, wenn Sie mehr Informationen über eine lineare Regressionskurve benötigen. Der Winkel eines Indikators kann mithilfe der Arctangent-Funktion, die in TradeStation verfügbar ist, sowie die meisten anderen Programme leicht gemessen werden. Die Schwierigkeit beim Messen der Regressionskurve würde das gleiche Problem darstellen, wie der Versuch, den Winkel der Seite eines Basketballes zu messen. Es ist eine Kurve, keine gerade Linie. Man könnte die tatsächliche lineare Regressionslinie an jedem Punkt entlang der Kurve messen, aber es wäre umständlich zu berechnen. Um den Winkel einer Kurve zu messen, können Sie den aktuellen Punkt der Regressionskurve nehmen und mit dem vorherigen Punkt vergleichen. Das scheint eine zu feine Auflösung zu sein. Sie könnten den aktuellen Punkt und den Punkt 10 Bar zurück nehmen, aber Sie verpassen den Anfang des Zuges. Es gibt keine perfekte Lösung, aber ich habe mich für heute entschieden, zumindest bis ich mit einer besseren Idee kommen, um den aktuellen Punkt auf der Regressionskurve zu nehmen und das mit dem Durchschnitt von zwei oder drei Bars zurück zu vergleichen. Das ist ein guter Kompromiss. Siehe folgende Tabelle. Die obere Grafik zeigt die Preise mit einer recht langen und geglätteten linearen Regressionskurve. Ich wählte die Dow-Mini-Futures auf einem sehr kurzfristigen Tick-Chart, weil ich leicht gefunden, viele Beispiele für whippy aber Trend-Preis-Muster. Es gäbe keinen Unterschied in den Konzepten, wenn auf Tageskarten verwendet. Der untere Teilgraphen hat das Ergebnis der Arkustangenslinie, die ich I8217ll als Winkelmaß bezeichnet, das dem Winkel der obigen Regressionskurve entspricht. Ich verwende den aktuellen Wert und die Messung der Winkel mit dem Durchschnitt der letzten paar Bars. Die gestrichelte Cyan-Linie ist die Null-Basislinie, so dass die helle blaue Linie einen Aufwärtswinkel in der Regressionskurve anzeigt, wenn sie über der Basislinie liegt. Eine absteigende Kurve auf der Regressionslinie wird angezeigt, wenn das Winkelmaß unterhalb der Null-Basislinie liegt. Die zwei vertikalen Linien auf diesem Diagramm beziehen sich auf den Punkt, an dem das Winkelmaß die Basislinie kreuzt, was der gleiche Punkt ist, an dem die Regressionskurve die Richtung ändert. Eine Anmerkung über den Winkel einer Regressionskurve: Wenn Sie tatsächlich einen Winkelmesser nehmen und den Winkel der Linie auf Ihrem Monitor messen, hängt der gemessene Winkel von der Skalierung des Diagramms, der Größe und der Form des Monitors ab, wie viele Indikatoren vorhanden sind Die Untergraphen, das Zusammenquetschen von Stäben usw. Daher können die tatsächlichen Zahlen, die durch den Indikator berechnet werden, nicht genau dem tatsächlichen Winkel entsprechen, der visuell gesehen wird. Allerdings werden die allgemeine Richtung der Regressionsgerade, ihre Beschleunigung oder Verzögerung und am wichtigsten der Punkt der Richtungsänderung genau sein, auch wenn sich die tatsächlichen Zahlen unterscheiden. Punkt 1 zeigt, dass das Winkelmaß negativ ist, aber zu der Basislinie hin zunimmt. Sie können sehen, dass die Regressionskurve auf dem Kursdiagramm immer noch nach unten zeigt, aber schrittweise in einem weniger steilen Winkel. Bei Punkt 2 ist das Winkelmaß an demselben Punkt positiv, an dem die Regressionskurve auf den Preisbalken die Richtung von unten nach oben ändert. Punkt 3 zeigt einen steilen Aufwärtstrend in der Regressionskurve. Beachten Sie, wie die Winkelmesslinie am Anfang der Bewegung steil ansteigt, aber dann flach wird, was anzeigt, dass die Regressionskurve immer noch in einem steilen Winkel aufwärts tendiert, aber der Winkel nicht beschleunigt. Punkt 4 zeigt eine geringfügige Divergenz, da er versucht, ein paar Takte hochzuschalten und dann abzufallen beginnt. Dies ist bei der tatsächlichen Regressionskurve fast unmerklich, ist aber auf dem Winkelmaß sehr deutlich. Punkt 5 zeigt eine noch ausgeprägtere Divergenz, da die Preise für ein neues Hoch versuchen und scheitern. Punkt 6 zeigt das Kreuz der Null-Basislinie, wobei sich die Regressionskurve auf demselben Balken nach unten dreht. Punkt 7 zeigt einen steilen Winkel nach unten an, wie sich an der Regressionskurve selbst zeigt. Oben ist das gleiche Diagramm, aber eine zweite Regressionsgerade wird hinzugefügt. Der Parameter ist viel kürzer. Die Idee war, einen Auslöser zu haben, um Geschäfte in Richtung des längerfristigen Trends einzugeben, oder vielleicht Divergenzpunkte vor dem Trendwechsel zu bieten. Trigger in diesem Beispiel würden Pullbacks innerhalb des Trends sein, wie das kurzfristige Winkelmaß, das von unter Nulllinie auftaucht, oder verkauft in Abwärtstrends mit Abschwüngen über die Nulllinie. Punkt 1 war kein gutes Beispiel, da das längerfristige Winkelmaß in Richtung der Nulllinie zunahm. Punkt 2 war ein schönes Pullback unter der Nulllinie mit dem Trend noch beschleunigt. Punkt 3 war ähnlich, aber Winkelmaß nicht mehr beschleunigend, aber immer noch auf hohem Niveau. Eintrag dort hätte einige Gewinne. Gleiches gilt für Punkt 4 und Punkt 5. Die Parameter dieser beiden Rückblickperioden und Glättung wurden in keiner Weise optimiert. Ich wollte nur eine mögliche Anwendung dieser Idee zu zeigen. Oben ist der gleiche Vertrag, aber an einem anderen Tag. Sie können auf der linken Seite des Diagramms sehen, wie persistent der Trend ist. Das Winkelmaß ist auf einem hohen Niveau, aber sehr flach. Die Punkte 1, 2 und 3 hätten ein Gewinnpotenzial geboten. Die Spitze nach Punkt drei trennte sich signifikant von dem neuen hohen Preis, und das längerfristige Winkelmaß fing an, ein wenig zu sinken, obwohl auf dem Preisdiagramm die Regressionskurve so aussah, als ob sie noch stark vorrückte. Als die Preise eine Kopf-Schulter-Top gebildet, die kurzfristige Winkelmessung sank von niedrigeren Niveaus. Das längerfristige Winkelmaß überschritt schließlich die Null-Basislinie, war jedoch in einem steilen Abstieg für einige Zeit. Punkt 4 war ein Abschwung im kurzfristigen Winkel mit einem noch steilen Winkel auf längere Sicht. Punkt 5 war eine Warnung, wie es mit einem leichten Anstieg begann in der längerfristigen Angler Maßnahme. Punkt 6 war ein Aufschwung, sobald der längerfristige Winkel zurück zur Oberseite war. Die obige Tabelle ist die gleiche Preisreihe, diesmal mit den beiden Winkelmaßlinien aus dem vorherigen Beispiel addiert und als Histogramm aufgetragen. Die Farbänderungen von Rot nach Grün erfolgen, wenn sich die Richtung des Histogramms ändert. Punkt 1 zeigt einen schönen Aufschwung von oberhalb der Nulllinie, obwohl das Histogramm die Richtung ein paar Mal geändert hat, bevor es sich entschieden hat. Punkt 2 ist ähnlich. Punkt 3 zeigt eine ebene Fläche ohne Richtungsrichtung. Die Summierung der langfristigen und kurzfristigen Winkel waren nahe null, und Sie können sehen, dass die Preise auch flach sind. Punkt 4 beginnt zu brechen, und mit Ausnahme von einem grünen Balken folgt das Histogramm den Preisen auf dieser ersten Etappe und nimmt bei Punkt 5 für den Rest der Abwärtsbewegung wieder auf. Punkt 6 versucht, die Abwärtsbewegung fortzusetzen. Es taucht bei Punkt 7 auf. Die Preise liegen noch in einem Abwärtstrend, aber nach ein paar Takten wird das Histogramm positiv und ein großer Aufschwung auftritt. Punkt 8 fängt die Oberseite, wenn er sich zurückdreht. Punkt 9 fängt den nächsten Aufschwung. Hier ist das gleiche Diagramm wieder, diesmal mit der tatsächlichen Winkelmaßlinie, die im Histogramm enthalten ist. Hier ein weiteres Beispiel aus einem anderen Zeitraum. Punkt 1 hat den kurzfristigen Winkel, der scharf vorrückt, während die Langzeitlinie fast die Nulllinie überschreitet, mit dem Ausgang am Punkt 2. Der Aufschwung in der kurzfristigen Winkellinie fing ein wenig des Aufschwungs zwischen Punkt 2 und 3, Mit Punkt 3 ein perfekter Ausgang. Punkt 4 war ein schönes kurzes, als das langfristige Winkelmaß hinüberschwemmte, und die Preise widerstanden direkt an der Rundung über langfristige Regressionskurve. Punkt 5 war eine Fortsetzung unten. Die kurzfristige Linie tat über die Nulllinie, aber das Histogramm nahm seine roten Balken wieder auf. Punkt 6 war eine weitere gute Kurze. Punkt 7 könnte ein guter langer Einstieg gewesen sein mit der Aufrundung des Winkelmaßes, trotz des Winkels, der noch untergeht. Die obige Tabelle zeigt eine mögliche Verwendung als Werkzeug zur Bestätigung der Divergenz. Punkt 1 zeigt Preis, der versucht, ein neues hoch zu machen. Punkt 2 auf dem Histogramm der Winkelmessungen zeigt deutliche Divergenz. Beachten Sie, wie lange die Histogramm-Balken sinken durch Punkt 3. Das obige Diagramm habe ich nur einen Tag, nachdem ich ursprünglich diesen Artikel veröffentlicht. Es ist die YM spät in den Tag, als es versucht, von einem großen Verkauf zu erholen versucht. Ich dachte, diese Tabelle war interessant, da die Summationslinien (Histogramm) wirklich die Impulse sehr genau erfasst und umgekehrt direkt an den Umkehrpunkten im Preis. Die langfristige Linie blieb in einem stetigen Aufwärtstrend während des größten Teils des Diagramms. Die Linie war flach, da sie nicht beschleunigte, aber sie stand stetig auf hohem Niveau. Die meisten der Summation oder Histogramm, Bars wurden vor allem durch die kurzfristigen Regression Winkel beeinflusst. Beachten Sie auch, wie gut die Langzeit-Winkel-Maßnahme sehr schnell rollte, bevor die Regressionskurve über die Preise rollte über. Mit Hilfe von Winkelmessung auf Regressionskurven kann oder kann nicht die Grundlage für die Schaffung eines Trading-Ansatzes, aber ich glaube, dass dies tun können, geben wertvolle Hinweise auf subtile Veränderungen im Trend, die möglicherweise nicht aus dem Blick auf Preise und Regression Kurven allein. Lineare Regressionskurven tendieren dazu, schneller zu beschleunigen und zu verzögern schneller als herkömmliche Bewegungsdurchschnitte, und das Messen der Winkel kann dazu beitragen, dies viel deutlicher zu sehen. Dies ist die laufende Forschung, so werde ich diesen Beitrag aktualisieren, wie ich Fortschritte. ADDED am 3. September 2007. I8217ve hatte viele E-Mails zu diesem Thema. Ich möchte einen wichtigen Punkt zum Messen der Winkel auf den Diagrammen klären. Wenn Sie einen Winkel messen, ob Sie dies mit einem Winkelmesser oder einer Arkustangensfunktion tun, ist die Winkelmessung, die Sie erhalten, nicht invariant. Der Winkel hängt vollständig von der Skalierung Ihres Diagramms ab. Um dies zu beweisen, fügen Sie einfach irgendeinen ziemlich langen gleitenden Durchschnitt ein, der aussieht, wie er über einen Winkel von 45 Grad aufrechterhält und dann einen Gann-Winkel überlagert, oder jede Art von Trendlinie, die Ihr Diagrammpaket anzeigen kann, das den Winkel zu einem Grad spezifiziert, Anstatt auf Datenpunkte. Setzen Sie den Winkel, um den Winkel des gleitenden Durchschnitts auf dem Diagramm zu approximieren. Dann drücken Sie die Balken fester. Sie werden feststellen, dass die feste Linie, die Sie zeichnen, denselben Winkel beibehält, aber die visuelle Steigung des gleitenden Durchschnitts ist jetzt steiler. Dann erweitern Sie den Balkenabstand ein paar Mal. Der gleitende Durchschnitt ist jetzt weniger steil. Fügen Sie nun ein oder zwei Anzeigen unter den Preisleisten ein. Jetzt ist der gleitende Durchschnitt viel weniger steil. Wenn Sie genügend Indikatoren hinzufügen, kann der gleitende Durchschnitt relativ flach aussehen. Es ist amüsant, Leute zu sehen, die im Tag Trading Chatrooms, dass der Winkel der gleitenden Durchschnitt isn8217t steil genug, um einen Handel zu nehmen. Steile genug im Vergleich zu dem, was alles hängt von der Skalierung des Diagramms, die Größe des Bildschirms, ob Bildschirm horizontal oder vertikal, Anzahl der Indikatoren, etc. etc .. So finde ich das Winkelmaß hier präsentiert sehr nützlich, aber Sie haben zu halten Dass die angezeigten Werte relativ sind und so interpretiert werden müssen. Man kann sich die Winkelmaße absolut nicht vorstellen. Die relative Steilheit zwischen zwei Regressionskurven und der Wendepunkt von oben nach unten dieser Kurven ist die wichtige Information, nicht die tatsächlichen Zahlen. Dieser Aspekt der Winkelmessung ist auch, warum ich die meisten Gann-Techniken ablehne. Hoffe, das klärt ein bisschen Verwirrung. 7 Gedanken auf ldquo Lineare Regression-Winkel-Messung rdquo Mike Winfrey sagt: Hallo Doug, Ein anderes interessantes Konzept, das viel Sinn macht. Also habe ich es selbst probiert. Nur die Winkellinien so weit dargestellt und sehen, worüber du sprichst. I8217m mit einem 34 linreg als Basis und Experimentieren mit den schnelleren, um zu sehen, was sie zeigen. Ich sehe, dass meine Nulllinie Kreuze und die Richtungsänderungen auf den 34 zusammenfallen, also scheint es, dass ich dieses Teilrecht habe. Das einzige, was ich neugierig an diesem Punkt ist, warum meine Winkellinien aren8217t so glatt wie your8217s. Die 34 scheint in Ordnung, aber egal, was ich für die schnellere ein, die Linie ist sehr eckig. Irgendwelche Empfehlungen Auch fügst du einen Multiplikator in deiner Formel ein, um die Unterschiede in der Anzahl der Zecken / Preispunkte zwischen den verschiedenen Märkten zu berücksichtigen, die ich in meinem enthalten habe und es scheint, die Winkellinien sogar noch eckiger zu machen und natürlich die Amplitude Wenn ich eine größere Zahl verwende. Doug Tucker sagt: Mike, ich benutze auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um es zu glätten. Es fügt ein wenig Verzögerung, aber ich mag die Glätte. Tradestation verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt, aber Berechnungszeiten sind viel länger, so dass ich es in exponentielle geändert. Es gibt keinen Unterschied. An einem 34 Regressionszeitraum I8217d versuchen, gleitende Mittelwerte von 10 oder 14, oder wenn mit exponential den entsprechenden Exponentenwert natürlich. Ich mag die 80-Periode Regression mit dem 14 gleitenden Durchschnitt. Einige von meinem Beispiel sind sogar länger wie 100 und 20. Sie müssen nur experimentieren. Die sehr kurzen Werte sind auch hilfreich, wie die Standardwerte in tradestation von 21 für die LR und 3 für die MA. That8217s, was die ursprüngliche Referenz von Jon Anderson verwendet, und es funktioniert ganz gut. Halte mich auf dem Laufenden. Danke, Doug Doug Tucker sagt: Mike, ich habe den anderen Teil deiner Frage vergessen. Ja, ich muss mich für verschiedene Märkte und Zeitrahmen anpassen. So weit I8217m nur es auf Tick-Charts, aber wenn ich es auf Tages-Charts die Winkel haben die richtige Richtung, aber die Skalierung ist ausgeschaltet. Aber I8217m nicht so interessiert, wenn ich den genauen Winkel, wie das wird beeinflusst, wie das Diagramm skaliert werden. Wenn Sie eine tatsächliche Winkelmessung der Regressionskurve tun, ändert sie sich in Abhängigkeit davon, wie viele Indikatoren Sie haben, Größe des Monitors, Balkenabstand, etc. So I8217m mehr besorgt über die allgemeine Richtung und relative Steilheit der Messung. Mike Winfrey sagt: Nur ein wenig Spaß mit diesem. Ich habe es adaptiv. Jedoch, ich didn8217t mögen, was ich für die Weise sah, die ich handele. Die adaptive Zeit war zu groß. So schneide ich die adaptive Periode in zwei Hälften. Das schien besser zu sein. Die halb adaptive ist die schnelle ma und dann habe ich ein mulitplier, um die langsamere ma zu berechnen. Also, wenn die adaptive Periode als 34 berechnet wird, schneide ich, dass die Hälfte auf 17 für die schnellere ma. Dann benutze ich 17 als Basis, um die langsamere ma zu berechnen. Der Mulitplier kann 1 durch was auch immer sein. Wie ich schon sagte8230having Spaß. Einige der Ma-Kombinationen schaffen einige Muster, die wirklich handlich aussehen. Sehr CCI-ish und rechtzeitige Einträge zu.